Börslabbets nordiska portfölj investerar i de tre trendande strategierna på de nordiska börserna och går att följa här på Börslabbet. För att läsa mer om de olika strategierna se Börslabbets studie ”Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”. Portföljen är enkel att följa och den uppdateras årsvis. Den investerar efter faktorerna värde, kvalitet och momentum och är framtagen som ett bra och enkelt sätt att investera systematisk i dessa. På denna sida går vi igenom hur portföljen är utformad och ett backtest av portföljen.

Portföljen

Börslabbets nordiska portfölj investerar i de tre trendande strategierna på de nordiska börserna. De tre strategierna är:

  • Trendande värde som investerar i börsens billigaste aktier med stark prisutveckling.
  • Trendande kvalitet som investerar i aktier med hög avkastning på investerat kapital och som har en stark prisutveckling.
  • Trendande utdelning som investerar i aktierna som ger hög utdelning och har en stark prisutveckling.

Den investerar utifrån följande regler:

  • Köp topp 10 aktier i Trendande värde, Trendande kvalitet och Trendande utdelning.
  • Byt ut aktierna årsvis.

De aktuella innehaven i portföljen går att se som medlem under sidan för Börslabbetportföljen och de senaste aktierna i varje strategi under sidan för nordiska aktier. Portföljen här på Börslabbet byter ut sina aktier i september varje år för att alternera med den svenska portföljen som byter ut sina trendande strategier i mars. Det går mycket väl att uppdatera portföljen när det passar dig själv och lämpligast är det att byta ut aktierna efter kvartalsrapporterna kommit ut vilket är i början av mars, juni, september och december.

Resultat av backtest

Backtestet utförs på börserna i Sverige, Finland, Norge och Danmark på samma sätt som Börslabbets studie ”Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”. Finansiella bolag och de 20 % minsta bolagen exkluderas. Testperioden är något kortare då bra data för nordiska aktier i databasen endast finns från 2010 och framåt. Strategierna investerar i topp 10 aktier efter de olika strategierna och aktierna byts ut årsvis. Nedan visas resultatet för portföljen samt grafisk utveckling av portföljen, rullande nedgångar och 12-månaders avkastning mot index.

Avkastning Börslabbets nordiska portfölj
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Utveckling av Börslabbets nordiska portfölj
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Rullande nedgångar
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
12-månaders prestation mot index
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Ovan visas resultatet mot Stockholmsbörsen men det kan vara av större intresse att jämföra med ett nordiska börsindex. Nordic OMX SEK GI har utvecklat sig likt Stockholmsbörsen och har haft en avkastning på 12,5 % under samma period. Alltså har portföljen både haft en avkastning på ca 10 procentenheter över både Stockholmsbörsen och de nordiska börserna. Då byten endast sker en gång per år blir kostnaderna minimala.