MA200

HB asked 2 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

HB replied 2 år ago

Tack!! Tolkar jag dig rätt att en strategi där man tar hänsyn till MA200 t.ex. över/under OMXSGI som övergripande köp eller säljsignal för ”sin” aktiestrategi sannolikt inte påverkar avkastning eller risken nämnvärt? Generellt är det väl alltid bättre att vara fullinvesterad alltid när det gäller kvantetativa strategier antar jag?

2 Answers
Henning Hammar Personal answered 2 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

HB answered 2 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

Henning Hammar Personal replied 2 år ago

Ja, generellt är det bäst att vara fullinvesterad i kvantitativa strategier. Sen går det att justera risk med hedge mot index när den är över eller under MA200, men det är lite komplicerat och kan kosta en del då det är en del zick-zack förluster som sker om man kör en MA200 strategi (kostat en del med en sån strategi senaste åren då vi sett flera små nedgångar).