Momentum med bättre kvalitet och lägre volatilitet

Frågor och svar › Momentum med bättre kvalitet och lägre volatilitet
0 Rösta upp Rösta ner
jensvf asked 3 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

3 Answers
0 Rösta upp Rösta ner
Henning Hammar Personal answered 3 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

jensvf replied 3 år ago

Tack för utförligt svar!! Ska bli spännande att läsa dina analyser, ser också fram emot uppdateringen i förhållande till likviditetsproblemen som uppstått i vissa bolag vid ombalanseringarna som du nämnde vi årskiftet.

En till fråga bara, vart finner man 12 månaders standardavvikelse? Börsdata har tyvärr bara 100 dagar tror jag.

Henning Hammar Personal replied 3 år ago

Jo, det kommer också lagom inför nästa uppdatering av portföljen.

Ja, tyvärr. I mitt test testade jag båda och båda gav liknande resultat men 12 månader lite bättre. Men 100 dagar fungerar som bra komplement när inte 12 månaders finns.

jensvf replied 3 år ago

Tack Henning! Har tjatat lite på börsdata tidigare om att lägga till 1 års std, ska påminna dem igen. du kan väl också be dom om det 🙂 Men skönt att veta att 100 dagar funkar okej också!

0 Rösta upp Rösta ner
jensvf answered 2 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

0 Rösta upp Rösta ner
Henning Hammar Personal answered 2 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

jensvf replied 2 år ago

Grymt, stort tack Henning!

jensvf replied 2 år ago

Grymt, stort tack Henning!

Peter1507 replied 2 år ago

Hej Henning!
Var testet ovan på small och mid cap med årsvis eller kvartalsvis ombalansering?
Hur ser månadsvis ut för momentum?

Henning Hammar Personal replied 2 år ago

Hej! Fick den frågan på bloggen i och med den uppdaterade studien och besvarade den där: https://borslabbet.se/uppdatering-av-borslabbets-studie-till-2019-12-31/#comments Allmänt gett något lägre avkastning med månadsvis ombalansering mot kvartalsvis. Säsongseffekten är stark och kan bero på 1-månads reversal på börsen (se min första kommentar här: https://borslabbet.se/studie-pa-forbattringar-av-borslabbets-strategier/#comments)

Peter1507 replied 2 år ago

Tack så mycket!
Helt enkelt så lönar det sig förmodligen inte att vara mer aktiv. Särskilt inte när man lägger på de extra courtage kostnaderna som tillkommer också.
Alla mindre listor förutom First North har ju lite högre avgift också.

Peter1507 replied 2 år ago

Ett tips till dig Henning är att lägga in möjlighet att redigera sin text. Jag skriver ju som en kratta allt som oftast 😛

Henning Hammar Personal replied 2 år ago

Ja, det stämmer. Blir ju 3 gånger mer kostnader om man behöver byta varje månad istället för kvartal.

Ska kolla på det med redigering, vet inte om det går utan admin rättigheter.