Överoptimera fondportföljen

Frågor och svarKategori: TrendföljningÖveroptimera fondportföljen
mickesyd asked 3 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

1 Answers
Henning Hammar Personal answered 3 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

mickesyd replied 2 år ago

Hej,

Tack för svar. Tittat på betterwealth och lyssnat på podden. Läst vidare och implementerat en version av strategin på egen hand genom att ändra dokumentet man får av denna guide:

https://thefinancialintern.wordpress.com/2012/07/17/modern-portfolio-theory-developing-a-global-minimum-variance-portfolio-gmv-in-excel/

TLDR: Betterwealth ser prisvärt ut

Jag tar ut fem fonder enligt momentum, viktar enligt guiden. Jag har dock ändrat vilka tider som räknas på och antalet värdepapper som tas med

Och det gick bra för 2-3 veckor sen. Det som stretar är dock som sagt hur mycket tid det tar, verkligen inte förenligt med vad det ger känner jag, bara ta ut fonddata och hitta för de fonder som känns relevanta är svårt, ett evigt knåp. För det andra, efter veckans ras så vill den nu vikta 96% till långa räntor. Inte helt orimligt när man tänker efter kanske, men inte heller vad jag trodde strategin skulle göra. 4% i sverigefonden. Tidigare fick jag kanske mer aptitliga 28% guld, och övrigt i olika aktieindex, något mer lättsmält och intuitivt. Nu ska jag se över uträkningarna och dubbelkolla så allting fungerade som tänkt i uträkningarna…

Det är också svårt att vara en strategi trogen när du inte heller är speciellt bekant med all matematik bakom. Jag ska utvärdera ett tag till så får jag se hur jag gör sen, men det lutar t att dela portföljen mellan global trendföljning och betterwealth just nu

Henning Hammar Personal replied 2 år ago

Intressant, tack att du delar. Ja, det blir lite komplicerat att implementera själv. Ska kolla på det framöver då det inte bör vara så svårt att programmera, då bör det enkelt gå att backtesta och implementera här på Börslabbet någon form av adaptiv tillgångsallokering. Är ju attraktivt och förstår att flera större institutionella förvaltare gått över till det. Kanske inte ha så adaptiva regler att det går till 96 % räntor efter lite volatilitet.

Ja, när det kommer till att betala någon att göra det åt en och handla åt en så är inte runt 1 % avgift så dyrt i slutändan. Det är ändå en tjänst man betalar för och man får tänka på alternativkostnaden för tiden (liksom vissa har städhjälp, man tar bil för att komma fram snabbare etc). Plus att kostnaden kan vara värt det för att undvika att själv lägga sig i och gå emot reglerna som i dagsläget.

mickesyd replied 2 år ago

Dessutom, den 1% inkluderar handelskostnader och underliggande kostnader på ETFer. Så tjänsten i sig kostar 0,2-0,4% troligen. Med mindre kapital så är det svårt att motivera att göra det själv med andra ord, enda sättet är att du har tid över och tycker det är tillräckligt kul egentligen. Jag kan nog automatisera mer genom google spreadsheets, och spara tid. Det är dock en stor investering i tid att göra det också, och fortfarande troligen en lösning som måste kontrolleras regelbundet ändå – svårt att göra i min livssituation idag tyvärr

Om du implementerar det här på Börslabbet skulle jag bli otroligt glad! Att implementera AAA rakt av skulle vara intressant såklart, men med 500% omsättning i snitt per år så tror jag man ska se över strategin lite vid eventuell implementering. Jag tror den kan vara ett bra komplement till övriga strategier då den tittar på helt annan data än övriga strategier

Henning Hammar Personal replied 2 år ago

Ja, stämmer, de underliggande avgifterna måste man ändå betala. Det går också att uppskatta avgifterna på deras hemsida direkt: https://www.betterwealth.se/pricing Är 0,75 % + avgifter för de underliggande fonderna.

Ja, det finns många bra alternativ (som exempelvis de nämna ovan).