Verktyg för backtesting

Henning HammarAllmänt2 Comments

Flera av Börslabbets medlemmar har frågat om hur backtesten genomförs här på Börslabbet och om tips hur man själv kan göra det. Kan först säga att det ligger en hel del arbete, båda tankearbete och programmering bakom. Däremot finns flera verktyg i dagsläget som förbättrar läget för den som vill börja. Så kommer i detta inlägg ge lite tips på verktyg där man kan börja för den intresserade.

Först lite information om testen som utförts här på Börslabbet. De är alla baserade på data som Börsdata var snälla att dela med sig av. Tyvärr finns inte denna data att tillgå i dagsläget för andra, utan om man vill få tag på data för svenska marknaden får man rikta sig till Thomson-Reuters eller globala databaser. Det kan finnas möjlighet att få tag på denna data om man studerar på ett svenskt universitet, men det kanske krävs att man gör ett kandidatarbete i ekonomi eller liknande.

För att analysera datan från Börsdata skrev jag ihop mitt eget backtestingprogram i Python. Det var inte helt trivialt då det gäller att känna till de olika datastrukturerna, men mina 5 års av erfarenhet av numerisk programmering hjälpte. Utöver det tillkommer alla andra komplikationer med backtesting, som att man måste använda tidigare års data för det efterföljande året och så vidare. Så det kräver lite tankearbete för att skriva ihop ett eget backtestingverktyg.

Tur nog finns det en hel del verktyg att tillgå så man slipper att skapa sitt eget backtestingverktyg. För den som kan Python rekommenderar jag att använda Quantopian, som har utvecklat ett eget backtestingverktyg och också har bra tutorials och lektioner. Quantocracy är en bra startpunkt för att hitta bloggar med intressanta tips och ämnen i kvantitativa investeringar. Kan också rekommendera Pythonprogramming.net för att dels lära sig Python, men också för en bra introduktion i finans och Quantopian.

Om man inte vill lära sig programmera finns också Portfolio123 att tillgå. De har en testperiod så man kan testa deras verktyg. Bland annat Investingforaliving.us använder detta verktyg för att göra sina backtester, och man får bra resultat. Skillnaden mot Quantopian är att det verktyget kostar en del, 99 USD per månad om man vill göra backtest.

Så det finns många verktyg man kan använda för att komma igång. Det är lite avancerat men för den som vill går det att sätta in sig i och lära sig det. Om det finns stort intresse så skulle jag kunna sätta ihop en kurs där man får lära sig göra backtester i Python som sker på en fysisk plats, likt Kavastus trender, troligtvis i Uppsala/Stockholmstrakten. Det skulle kräva att man som deltagare har lite programmeringskunskaper och skulle nog förmodligen löpa över en-två dagar. Maila gärna mig på henning@borslabbet.se om du skulle vara intresserad.

2 Comments on “Verktyg för backtesting”

  1. Hej,

    Jag har studerat Pythonprogramming.net och det är en superbra skola för att lära sig Python Finance snabbt. Man kan lära sig grunderna i Python relativt snabbt för att komma igår med hur man laddar ned kursdata från t.ex Google finance mha deras API och det fungerar toppen för t.ex S&P500. Dock har jag inte lyckats göra nåt liknande för Svenska aktier på hos Google.

    Jag har undersökt vad kostnaden är för kursdata för Svenska marknaden och t.ex så är kostnaden hos Thomson-Reuters min 320€/mån för Stockholmsbörsen. Hos Xignite är motsvarande kostnad $10kUSD för 12mån. Båda är långt över min budget.

    Vet du om det finns någon annan leverantör av kursdata som har mer rimliga priser för oss vanliga dödliga?

    1. Kul att du kommit igång med Pythonprogramming. Tyvärr är just datan det svåra. Det är enklare för USA med deras kursdata, men svårare för svenska aktier. Vissa svenska aktier finns på Google och de är de man kan komma åt, resten är tyvärr betallösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.