Börslabbets globala trendportfölj investerar efter strategin Global trendföljning utifrån trenderna på världens marknader. Man investerar i de marknader som har starkast trend / momentum vilket har gjort att man kunnat fånga uppsidan och begränsa nedsidan. Det har historiskt gett en aktielik avkastning till lägre risk än börsen. Global trendföljning skyddar under perioder då börsen går sämre vilket gör att det fungerar bra ihop med ett vanligt aktiesparande i en allvädersportfölj. Trendföljning har visat sig fungera både inom och mellan tillgångar och marknader i över 200 år.

Vill du följa portföljen? Bli medlem här.

Portföljen

Börslabbets globala trendportfölj investerar utifrån trenden i de vanligaste marknaderna och tillgångarna för en svensk investerare:

  • Aktieindex:
    • Sverige
    • Europa
    • USA
    • Japan
    • Tillväxtmarknader
    • Svenska småbolag
  • Svenska obligationer
  • Svenska korta räntor
  • Guld

Reglerna för portföljen är enkla:

  • Investera i de topp 3 tillgångar som rankas högst efter den genomsnittliga avkastningen på 3-, 6- och 12-månaders sikt.
  • Byt ut vid varje månadsskifte om en ny tillgång rankas högre och har minst 2 procentenheter högre genomsnittlig avkastning.

De nuvarande innehaven i portföljen går att se som medlem under sidan för den globala trendportföljen. Man investerar utifrån signalerna med en tredjedel i varje fond (se rekommenderade fonder). Uppdateringar kommer vid varje månadsskifte och portföljen använder en tröskel på 2 procentenheter för att minska onödiga byten.

Som medlem går det även att följa vilka tillgångar och fonder som rankas högst i realtid under Trendverktyget.

Historisk avkastning

Nedan visas utvecklingen sedan starten januari 2018. Utvecklingen är utifrån en investerad portfölj och inkluderar kostnader för byten och avgifter. Portföljen har sedan start gett en aktielik avkastning med lägre volatilitet och nedgångar än index. Riskjusterad avkastning (Sharpe) är i nivå med backtestet av portföljen sedan 1972 (se nedan).

Sedan startÅrlig avkastningVolatilitetSharpeMax nedgång
Börslabbets globala trendportfölj12,1 %11,5 %0,97-13 %
(Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Backtest av portföljen

Global trendföljning har testats under perioden 1972-2025. Backtestet utgår från de underliggande index som man investerar i med samma portföljregler som i den globala trendportföljen. Se studien på Global trendföljning för mer detaljer.

Resultaten visar att portföljen har gett högre avkastning än globalt aktieindex. Avkastningen har dessutom varit jämnare och strategin gick bra under börsens “förlorade årtionden” som 70- och 00-talet. Volatiliteten är lägre och nedgångarna mindre än hälften så stora vilket gör att den riskjusterade avkastningen har varit dubbelt så hög än globalindex under perioden.

Årlig avkastningVolatilitetSharpeMax nedgång
Global trendföljning18,5 %13,4 %0,95-19 %
Världsindex11,4 %14,5 %0,46-49 %
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Utveckling av Global trendföljning (1972-2025)
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Rullande nedgångar
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning