Absolut momentum och MA200 på Börslabbets trendverktyg

Henning HammarAllmänt3 Comments

I de senaste avsnitten på Börslabbets Grundkurs i trendföljning går jag igenom hur man kan hedga sin portfölj och justera marknadsexponering med trendföljning. För att underlätta för de som vill hedga finns nu MA200 och absolut momentum på Börslabbets trendverktyg. Denna funktion uppdaterar enkelt den senaste datan för olika index man vill följa.

I dagsläget finns följande index:

  • OMX Stockholm 30 GI (Sverige, storbolag)
  • OMX Stockholm GI (Sverige, hela index)
  • S&P 500 Total Return (USA)
  • MSCI All-Country World Index (Global)

Signalerna som finns är absolut momentum och 200-dagars glidande medelvärde (MA200). De har visat sig vara en bra kombination för att minska nedgångarna och få en bra riskjusterad avkastning (se backtest för Stockholmsbörsen sedan år 1901).

Nedan visas hur signalerna ser ut:

Signalerna kan användas för att antingen hedga portföljen eller köpa/sälja av innehavet. Vid hedge med terminer är det lämpligt att göra det vid terminsrullning och jag kommer själv använda signalerna veckan innan terminens slut för en portfölj med hedge. Signalerna är också liknande det som används för Dual momentum. Det är också enklare att se signalerna i tabellform än att se uppdateringen i en graf.

För mer läsning om just hur man kan använda trendföljning och hur man kan hedga sin portfölj kolla in Börslabbets Grundkurs i trendföljning. Hoppas att verktyget kommer till användning!

3 Comments on “Absolut momentum och MA200 på Börslabbets trendverktyg”

  1. Tack för detta nya verktyg! Kan bli nyttigt den dag marknaderna börjar svikta. Jag måste läsa om det avsnitt som berör hur man hedgar sin portfölj via terminer. Nytt i min värld.

  2. Borde inte kurserna i usd räknas om i sek för att visa det momentum som ”känns” för oss i Sverige?

    1. Hej! I allmänhet brukar trendföljande regler fungera bättre i den lokala valutan, eller dollar för världen. Men det kommer som du påpekar bli större svängningar i SEK. Kan kolla på om man kan lägga till det om det önskas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.